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martes, 23 de julio 2019
23/07/2019
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Ciclo de conferencias en métodos cuantitativos

Jul 24, 2019, 4:00 PM - Jul 24, 2019, 5:30 PM
Edificio de Extensión Universidad de Antioquia

La Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemáticas, lo invitan a una serie de charlas que tienen como propósito dar a conocer la Maestría en Métodos Cuantitativos, programa que iniciará sus clases en el semestre 2020-1.

“¡Bruta, la cartera! : técnicas estadísticas y probabilísticas para encontrarla”

 

Desde 1982, el Departamento de Estadística y Matemáticas viene trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas como apoyo en la formación de los estudiantes de todos los programas de pregrado de la Facultad: Administración de Empresas, Contaduría y Economía, Departamento que ahora se prepara para abrir las inscripciones de su primer programa de posgrado: la Maestría en Métodos Cuantitativos, que iniciará clases en el semestre 2020-1.

Con la idea de dar a conocer el nuevo programa de posgrado, su enfoque y temáticas, se ha creado el Ciclo de Conferencias en Métodos  Cuantitativos que el próximo miércoles, 24 de julio, realizará la tercera conferencia: “¡Bruta, la cartera! : técnicas estadísticas y probabilísticas para encontrarla”

conferencia en metodos cuanti 24 de julio

Resumen

Un problema bastante común en finanzas es el cálculo de las proporciones de capital que se debe asignar a un conjunto de activos riesgosos que componen una cartera, con el objetivo de maximizar una utilidad esperada. Hadar y Russel en 1971 demostraron que si la cartera tiene sólo dos activos, independientes y con igual distribución de probabilidad, entonces la solución es sencilla, simplemente se debe asignar la mitad del capital para cada activo. Luego el resultado fue generalizado en el año 2000 por Ma, quien relajó el supuesto de independencia e impuso carteras de mayor tamaño. Cinco años después, Pellerey y Semeraro muestran que si hay dependencia positiva entre la suma y diferencia de activos, entonces la solución de Hadar y Russel también se mantiene.
En 2012, Laniado y otros buscan la cartera óptima con las condiciones anteriores a través de giros de la distribución de probabilidad de los activos.
Una breve descripción general del problema de carteras, algunas soluciones clásicas y otras más recientes serán presentadas en la charla.

Conferencista

Henry Laniado - Phd. en Matemática Aplicada y Profesor de la Universidad EAFIT

Fecha

Miércoles, 24 de julio de 2019

Lugar y hora

Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia

4:00 p.m.

Auditorio 1, piso 2 - Ver ubicación AQUÍ

 

El ingreso es libre con inscripción previa

inscribase aqui

 


Detalle del evento


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